七八中文网

手机浏览器扫描二维码访问

第357章 交割单里的隐藏密码（第1页）

10月24日，量化操盘室的空调出风口均匀地送出冷风，在陈默的后颈处形成一片清凉的区域。

他的手指在键盘上快速敲击，屏幕上的雪球论坛页面刷新后，id“数据侦探”

的帖子《十年一梦交割单解密：每月第三个周四的玄机》赫然置顶，标题下方的阅读量计数器显示已突破50万次。

陈默的瞳孔微微收缩，目光扫过帖子中用python可视化工具生成的减仓时间点柱状图，蓝色的柱子与沪深300股指期货交割日的红色曲线几乎完全重合，形成刺眼的对比。

“陈先生每月第三个周四前减仓至60%，与沪深300股指期货交割日重合度100%。”

帖子的结论用加粗的红色字体标注，下方的评论区如沸水般沸腾，“跟庄神器”

“终于找到财富密码”

等留言以每秒10条的速度刷新。

陈默滑动鼠标，查看发帖时间——凌晨2点17分，正是量化私募高频交易系统最活跃的时段。

他注意到发帖ip地址来自深圳，嘴角不禁扬起一丝冷笑。

“他们上钩了。”

陈默对站在身后的小林说，声音里带着猎手发现猎物时的冷静。

他调出加密硬盘里的“诱饵”

文件夹，选中“temp_356.csv”

文件，修改时间戳的python代码在屏幕上滚动，“真实减仓时间分布在每月第二周，但我们在本地数据库修改了时间戳，让它看起来与交割日重合。”

小林滑动鼠标查看交割单原始数据，excel表格中真实减仓日期被黄色高亮标注，与帖子中引用的日期相差整整一周：“数据侦探使用的是tushare免费接口获取的公开数据，”

她推了推眼镜，“但他没发现我们在本地数据源做了手脚，免费接口的数据延迟长达15分钟，足够我们完成误导。”

“不需要验证。”

陈默敲击键盘，论坛后台管理界面弹出，ip地址查询结果显示“数据侦探”

来自深圳某idc机房，与量子对冲基金的注册地址吻合，“他只是个诱饵，真正的目标是那些复制策略的量化私募。”

午间，同花顺level-2数据界面弹出红色预警，跟踪“每月第三个周四减仓”

规律的资金达12亿元，集中在沪深300成分股的尾盘交易时段。

陈默启动“动态阈值算法”

，python脚本在后台自动运行，调整减仓信号的时间熵值：“将周四的信号出现概率降低40%，同时在交割单中加入‘北向资金净流出超50亿’的关联条件。”

小林调出北向资金实时数据，深股通和沪股通的资金流向曲线在屏幕上起伏：“摩根士丹利的多因子模型依赖北向资金数据作为情绪指标，这个虚假条件会误导他们的因子权重计算。”

她的声音里带着担忧，“但我们的真实策略夏普比率只有1.2，诱饵数据显示的2.8可能会暴露。”

“他们看到的永远是我们想让他们看到的。”

陈默点击鼠标，打开加密硬盘中的“虚假交易记录”

文件夹，“这些用yfinance接口获取的美股数据伪造了超额收益，相关性系数可以做到0.89，但经不起实盘验证。”

他的眼神坚定，手指在键盘上划出一道弧线，“当他们用历史数据回测时，只会看到一个‘完美’的策略。”

傍晚，陈默的私人邮箱收到一封来自摩根士丹利量化部的邮件，标题为《关于a股市场资金流向的联合研究邀约》。